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퀀트 투자 로그 - 회귀에 대한 실험 퀀트 투자 로그 - 회귀에 대한 실험 지난 4년, 3년간의 데이터로 실험을 하였다. 5천만원이 있다는 가정하에 떨어지면 사고, 오르면 파는 주식은 회귀를 한다는 가정하에 사고 살고를 시뮬레이션 하였다. 거래의 기간 단위는 1주일이다. 매주 월요일 거래를 한다는 가정이고, 만약 월요일이 휴일이면 화요일이나 수요일에 거래를 한다. 주식 선정 조건 1. 코스피 기준 상위 300개 업체.("우" 제외, 인덱스 제외) 2. 지난 5년간 매출이 지속적으로 상승한 주식 총 52개의 주식 선정. 43개의 주식은 회귀를 한다는 가정하에 이익을 볼 수 있었다. 9개의 주식은 손해였다. 시뮬레이션 주식의 1년치 평균과 현재 가격을 비교한다. -5 ~ +5% 사이라면 아무것도 안한다. 매수 조건 -15~-5 : 100만원어치.. 2021. 3. 21.
퀀트 투자 로그 - roe에 관하여 - 2번째 테스트 퀀트 투자 로그 - roe에 관하여 2번째 테스트 roe란 ROE(자가자본이익률)은 1년동안 당기순이익을 평균치자기자본으로 나눈것이다.(자세한 설명은 ssamkj.tistory.com/184 참고) 적자를 보던 회사가 흑자로 돌아 섰을 때는 어떻게 될까? 적자를 지속해 오던 회사가 흑자로 돌아 섰을 때 어떻게 되는지 확인 해 보자. 2015, 2016 연속으로 roe가 마이너스이다가 2017 plus로 돌아선 경우 어떻게 될까? 거기에 아직 per이 10 미만으로 비인기 종목이라면? 데이터의 범위 2020년 7월 존재하는 모든 코스피, 코스닥 상장사이다. 총 2,972개의 상장사. 2015, 2016, 2017년도 의 매출액 기준으로 한다. 2017년도의 매출액은 2018년도 초에 알 수 있다. 회사별로.. 2020. 8. 31.
퀀트 투자 로그 - roe에 관하여 퀀트 투자 로그 - roe에 관하여 roe란 ROE(자가자본이익률)은 1년동안 당기순이익을 평균치자기자본으로 나눈것이다.(자세한 설명은 ssamkj.tistory.com/184 참고) ROE가 증가하는 회사의 주가는 같이 증가할까? 지속적으로 매출이 증가하여 성장하는 회사의 주가는 지속적으로 증가할까? 데이터의 범위 2020년 7월 존재하는 모든 코스피, 코스닥 상장사이다. 총 2,972개의 상장사. 2015, 2016, 2017년도 의 매출액 기준으로 한다. 2017년도의 매출액은 2018년도 초에 알 수 있다. 회사별로 실적발표일이 다르므로 2월달을 기준으로 생각한다. 선행 조건. roe가 3년 동안 꾸준히 증가한다. 평가지표 2015~2017년도 데이터이므로 2018년 부터 월 단위 일일 종가를 평.. 2020. 8. 31.
회사 실적발표와 주가의 변화 회사 실적발표와 주가의 변화 테스트를 해 보고 싶다. 과거 데이터를 구해서 회사 실적발표 이후 주가가 어떻게 변화되는지 알아본다.검증 방법 회사의 실적발표 이후 약 1년뒤 주가의 변동량을 구한다. 년도별 실적이 그 전해보다 얼마나 좋아졌는지 평가를 한다. 절대가치로 랭킹을 한다. 상위 랭킹 N개를 구하고, 1년 뒤 주가와 비교한다. 기업에 따라 절대가치의 가중치가 다르다. 어떤 회사는 이익이 좋지만 성장 가능성이 적다고 판단되는 회사들은 주가가 성장 가능성이 크다고 판단되는 회사들에 비해 주가가 덜 오른다. 여기에 시가총액 순위를 넣어보고 싶다. 아... 결국 상대가치이구나. 절대가치와 상대가치를 섞어서 랭킹하는 방법을 찾아봐야겠다.필요 데이터 코스피 상장 회사의 실적. 최대한 많이. 절대가치를 구하는 .. 2020. 8. 10.