퀀트 투자 회귀에 대한 실험 - backtest - 1

회귀에 대한 실험 backtest - 1

• 퀀트 투자 회귀에 대한 실험 - 1 에서 주식가격이 급락했을 때 상승 가능성이 높은 종목들을 선정하는 방법에 대해서 실험으로 데이터를 찾아냈다.
• 이번 실험에서는 backtest를 진행 할 것이다.

로직

• 1차 필터링: 1년 중 최저가 + Bollinger Bands
• 2차 pick: William's R (5일)로직 설명
• 퀀트 투자는 크게 3가지 지표가 있다.
  1. 모멘텀(추세)
  2. 회귀
  3. 가치투자
• 1차 필터링에서는 회귀로 선정한 뒤 2차로 모멘텀으로 선정하기로 한다.
• William's R은 보통 14일 데이터로 만들지만 5일 데이터를 사용하기로 한다. 급하게 떨어진 경우 급하게 올라가는 경향이 있기 때문에 3주치 데이터로 가중치를 계산하면 타이밍이 너무 늦을 것 같다.

매수 조건

• 자본의 최대 1/3을 투자한다.
• 250일 기준 최저가이며, Bollinger Bands의 폭이 15~40% 사이에 있다.
• 그 후 14일 이내 Williams R이 -20% 이내이다.

매도 조건

• 매수에 비해 -10% 떨어졌다.
• 최고가에 비해 -10% 떨어졌다.

실험 결과

초기 자본금 10,000,000 원

 

년도	최종 평가 금액	변화량	거래 횟수	상승 횟수	상승%	최대 홀드	평균 홀드 날짜
2009	14,532,393	45.32	8	3	38	288	49
2010	16,197,612	11.46	10	4	40	97	33
2011	11,909,353	-26.47	30	8	27	119	21
2012	10,935,505	-8.18	17	5	29	74	27
2013	12,305,482	12.53	16	6	38	109	30
2014	14,909,006	21.16	20	6	30	103	29
2015	14,341,078	-3.81	20	5	25	157	34
2016	16,900,143	17.84	20	6	30	88	30
2017	15,119,021	-10.54	17	6	35	87	34
2018	11,409,509	-24.54	22	3	14	96	23

 

맞출 확률이 절반도 안된다. 

 

데이터를 다시 분석 해 봐야겠다.

 

실험 -2

매수 조건

• 자본의 최대 1/5을 투자한다.
• 250일 기준 최저가이며, Bollinger Bands의 폭이 15~40% 사이에 있다.
• 그 후 14일 이내 Williams R이 -20% 이내이다.

매도 조건

• 거래 후 10일 이내.
  • 매수 금액의 -10% 이상 하락했을 때 매도
• 거래 후 10일 이상 
  • 매수 금액의 -5% 이상 하락했을 때 매도
• 거래 후 30일 이하
  • 5일 이평선이 20일 이평선 보다 작으면 매도
• 거래 후 30일 이상 70일 미만
  • 20 이평선이 60 이평선 보다 작으면 매도
• 거래 후 70일 이상
  • 60 이평선이 120 이평선 보다 작으면 매도

 

 

실험 결과

년도	최종 평가 금액	변화량	거래 횟수	상승 횟수	상승%	최대 홀드	평균 홀드 날짜
2009	14,661,889	46.62	9	4	44.44	260	52
2010	14,758,436	0.66	17	9	52.94	388	68
2011	11,748,700	-20.39	38	12	31.58	270	26
2012	11,280,330	-3.99	31	9	29.03	100	24
2013	16,241,298	43.98	18	10	55.56	239	65
2014	21,652,250	33.32	25	5	20.00	302	33
2015	17,684,394	-18.33	35	14	40.00	573	39
2016	19,861,267	12.31	33	12	36.36	230	30
2017	19,612,294	-1.25	18	7	38.89	107	25
2018	15,507,782	-20.93	31	7	22.58	76	21

맞출 확률이 절반도 안된다.

 

데이터를 다시 분석 해 봐야겠다.