회귀에 대한 실험 backtest - 1

  • 퀀트 투자 회귀에 대한 실험 - 1 에서 주식가격이 급락했을 때 상승 가능성이 높은 종목들을 선정하는 방법에 대해서 실험으로 데이터를 찾아냈다.
  • 이번 실험에서는 backtest를 진행 할 것이다.

로직

  • 1차 필터링: 1년 중 최저가 + Bollinger Bands
  • 2차 pick: William's R (5일)로직 설명
  • 퀀트 투자는 크게 3가지 지표가 있다.
    1. 모멘텀(추세)
    2. 회귀
    3. 가치투자
  • 1차 필터링에서는 회귀로 선정한 뒤 2차로 모멘텀으로 선정하기로 한다.
  • William's R은 보통 14일 데이터로 만들지만 5일 데이터를 사용하기로 한다. 급하게 떨어진 경우 급하게 올라가는 경향이 있기 때문에 3주치 데이터로 가중치를 계산하면 타이밍이 너무 늦을 것 같다.

매수 조건

  • 자본의 최대 1/3을 투자한다.
  • 250일 기준 최저가이며, Bollinger Bands의 폭이 15~40% 사이에 있다.
  • 그 후 14일 이내 Williams R이 -20% 이내이다.

매도 조건

  • 매수에 비해 -10% 떨어졌다.
  • 최고가에 비해 -10% 떨어졌다.

실험 결과

초기 자본금 10,000,000 원

 

년도

최종 평가 금액

변화량

거래 횟수

상승 횟수

상승%

최대 홀드

평균 홀드 날짜

2009

14,532,393

45.32

8

3

38

288

49

2010

16,197,612

11.46

10

4

40

97

33

2011

11,909,353

-26.47

30

8

27

119

21

2012

10,935,505

-8.18

17

5

29

74

27

2013

12,305,482

12.53

16

6

38

109

30

2014

14,909,006

21.16

20

6

30

103

29

2015

14,341,078

-3.81

20

5

25

157

34

2016

16,900,143

17.84

20

6

30

88

30

2017

15,119,021

-10.54

17

6

35

87

34

2018

11,409,509

-24.54

22

3

14

96

23

 

맞출 확률이 절반도 안된다. 

 

데이터를 다시 분석 해 봐야겠다.

 

실험 -2

매수 조건

  • 자본의 최대 1/5을 투자한다.
  • 250일 기준 최저가이며, Bollinger Bands의 폭이 15~40% 사이에 있다.
  • 그 후 14일 이내 Williams R이 -20% 이내이다.

매도 조건

  • 거래 후 10일 이내.
    • 매수 금액의 -10% 이상 하락했을 때 매도
  • 거래 후 10일 이상 
    • 매수 금액의 -5% 이상 하락했을 때 매도
  • 거래 후 30일 이하
    • 5일 이평선이 20일 이평선 보다 작으면 매도
  • 거래 후 30일 이상 70일 미만
    • 20 이평선이 60 이평선 보다 작으면 매도
  • 거래 후 70일 이상
    • 60 이평선이 120 이평선 보다 작으면 매도

 

 

실험 결과

년도

최종 평가 금액

변화량

거래 횟수

상승 횟수

상승%

최대 홀드

평균 홀드 날짜

2009

14,661,889

46.62

9

4

44.44

260

52

2010

14,758,436

0.66

17

9

52.94

388

68

2011

11,748,700

-20.39

38

12

31.58

270

26

2012

11,280,330

-3.99

31

9

29.03

100

24

2013

16,241,298

43.98

18

10

55.56

239

65

2014

21,652,250

33.32

25

5

20.00

302

33

2015

17,684,394

-18.33

35

14

40.00

573

39

2016

19,861,267

12.31

33

12

36.36

230

30

2017

19,612,294

-1.25

18

7

38.89

107

25

2018

15,507,782

-20.93

31

7

22.58

76

21

맞출 확률이 절반도 안된다.

 

데이터를 다시 분석 해 봐야겠다.

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