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데이터를 분석할 툴이 필요하다. 주식 데이터 분석 툴 만들기 목적: 쿼리를 통해서 통계 데이터를 만들고 싶다. 시나리오 특정 조건에 만족하는 데이터를 찾는다. 데이터를 다시 만들 수 있는 정보들을 기록한다. 이 기록된 정보를 메타 정보라 부른다. 메타 정보로 raw 주식 데이터를 읽어 pandas dataframe을 만들 수 있다. dataframe 객체를 만들 때 어떤 지표를 사용할지가 같이 기록되어야 한다. 필터 정보를 넣어서 원하는 데이터만 남길 수 있어야 한다. aggregation 기능을 넣어서 통계 지표를 만들 수 있어야 한다. 2020. 7. 26.
퀀트 투자 회귀에 대한 실험 - backtest - 1 회귀에 대한 실험 backtest - 1 퀀트 투자 회귀에 대한 실험 - 1 에서 주식가격이 급락했을 때 상승 가능성이 높은 종목들을 선정하는 방법에 대해서 실험으로 데이터를 찾아냈다. 이번 실험에서는 backtest를 진행 할 것이다. 로직 1차 필터링: 1년 중 최저가 + Bollinger Bands 2차 pick: William's R (5일)로직 설명 퀀트 투자는 크게 3가지 지표가 있다. 모멘텀(추세) 회귀 가치투자 1차 필터링에서는 회귀로 선정한 뒤 2차로 모멘텀으로 선정하기로 한다. William's R은 보통 14일 데이터로 만들지만 5일 데이터를 사용하기로 한다. 급하게 떨어진 경우 급하게 올라가는 경향이 있기 때문에 3주치 데이터로 가중치를 계산하면 타이밍이 너무 늦을 것 같다. 매수 .. 2020. 7. 22.
퀀트 투자 회귀에 대한 실험 - 1 회귀에 대한 실험 - 1 주식의 가격은 변동한다. 보통 너무 많이 오르면 떨어지고 너무 많이 떨어지면 다시 오른다. 그림 와이지엔터테인먼트(122870) 링크 => 다음 빅차트 와이지엔터테인먼트 매매 기록을 보니 2019년 8월 27일 19,950원, 2019년 10월 29일 25,650원에 매수한 뒤 2020년 1월 9일에 31,450과 31,800원에 매도하여 39.28% 이익을 보았다. 매수의 이유는 이슈였다. 와이지엔터테인먼트에 악재가 겹쳤다. 대표는 감옥에 갈 판이었다. 주식 가격은 곤두박질쳤다. 매수 당시 약 60%가 떨어진 상황이었다. 그런데, 왜 매수했냐고? 회귀에 대한 믿음과 오너리스크의 믿음 때문에 감으로 샀다. 보통 떨어지면 다시 오른다. 얼마나 오르느냐는 다른 문제지만. 그리고 오너.. 2020. 7. 20.
퀀트 투자 퀀트 투자 퀀트 투자는 주식에서 감정을 제거하고 숫자로만 판단하는 것이다.세가지 지표 퀀트 투자에 사용할 수 있는 지표는 크게 3가지이다.모멘텀 전략 상승세, 하락세를 잡아서 상승세에 매수, 하락세에 매도하여 이익을 보는 것이다. 대표적으로 William's R, Stochastic Oscillator, RSI 등이 있다.평균 회귀 떨어진 주식은 다시 오르고, 오른 주식은 다시 떨어진다. 주식이 급변한 경우에는 원래 값으로 가려는 성질이 강하다라는 전재이다. 대표적으로 볼린저 밴드가 유명하다.가치투자 회사의 가치를 나타내는 PER, ROI등으로 주가의 저평가, 고평가등을 판단하여 저평가에 매수, 고평가에 매도하는 방식이다.개인적인 생각 약 3년간 퀀트 투자에 대해서 많은 테스트를 해 보았다. 결론.. 2020. 7. 20.