퀀트 투자 로그 - roe에 관하여

roe란 ROE(자가자본이익률)은 1년동안 당기순이익을 평균치자기자본으로 나눈것이다.(자세한 설명은 ssamkj.tistory.com/184 참고)


ROE가 증가하는 회사의 주가는 같이 증가할까?

지속적으로 매출이 증가하여 성장하는 회사의 주가는 지속적으로 증가할까?

데이터의 범위

2020년 7월 존재하는 모든 코스피, 코스닥 상장사이다.

총 2,972개의 상장사.

 

2015, 2016, 2017년도 의 매출액 기준으로 한다.

2017년도의 매출액은 2018년도 초에 알 수 있다. 회사별로 실적발표일이 다르므로 2월달을 기준으로 생각한다.

선행 조건.

roe가 3년 동안 꾸준히 증가한다.

 

평가지표

2015~2017년도 데이터이므로 2018년 부터 월 단위 일일 종가를 평균낸다.

 

계산 로직

roe가 매년 증가한 회사를 선정한다.

 

결과 공유

구글 드라이브 

 

퀀트 투자 로그 - roe에 관하여 결과

시트1 market,market_sub,code,영업이익(억),roe,per,pbr,after_3,after_6,after_9,after_12,after_15 코스닥 금융,일반 소프트웨어,054620,2,3.48193,0.17772,0.50179,-11.81357875,-32.58295815,-42.47414111,-45.41437385,-42.58454985 코스피 금��

docs.google.com

 

12개월 뒤 평균은 -3.596% 이다.

 

roe가 지속적으로 증가한다고해서 주가가 증가하는 것은 아니다.

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