퀀트 투자 로그 - 회귀에 대한 실험

퀀트 투자 로그 - 회귀에 대한 실험

지난 4년, 3년간의 데이터로 실험을 하였다.

 

5천만원이 있다는 가정하에 떨어지면 사고, 오르면 파는 주식은 회귀를 한다는 가정하에 사고 살고를 시뮬레이션 하였다.

 

거래의 기간 단위는 1주일이다. 매주 월요일 거래를 한다는 가정이고, 만약 월요일이 휴일이면 화요일이나 수요일에 거래를 한다.

 

 

주식 선정 조건

1. 코스피 기준 상위 300개 업체.("우" 제외, 인덱스 제외)

2. 지난 5년간 매출이 지속적으로 상승한 주식

 

총 52개의 주식 선정.

 

43개의 주식은 회귀를 한다는 가정하에 이익을 볼 수 있었다.

9개의 주식은 손해였다.

 

시뮬레이션

주식의 1년치 평균과 현재 가격을 비교한다.

-5 ~ +5% 사이라면 아무것도 안한다.

 

매수 조건

-15~-5 : 100만원어치 산다.

-15 ~ -25: 200만원어치 산다.

-25 ~ -35: 300만원어치 산다

~ -45: 400만원어치 산다.

 

매도 조건

5 ~ 15: 100만원어치 판다

15 ~ 25: 200만원어치 판다

25 ~ : 지난 계산에도 25% 이상 상승했다면 1/3~1/2 까지 판매한다.

 

매도 조건이 중요한 점이 살 때는 찔끔찔끔씩 판매, 팔 때는 더 적게 팔다가, 많이 올랐다고 판단되었을 때는 과감하게 매도를 하여 이익을 본다.

 

현재 단일 주식으로 시뮬레이션을 하였다.

 

수치와 실제 그래프를 확인하여 이익을 본 종목에 대해 간단한 메모를 하였다.

 

이 실험의 가정은 주식의 가격이 지속적으로 오르락 내리락 한다는 가정이 전제 되어야 하므로 그런 종목을 찾는 것이 이번 실험의 목적이었다.

 

다음 번 실험에서는 몇 개의 주식에 분산하여 투자하여 좀 더 안정적이고 지속적인 투자에 대해서 실험해보기로 한다.

 

 

 

4년간			메모	3년간			메모
한진	2320	125080228.0	막판에 올랐을 뿐	한화에어로스페이스	12450	111166150.0	텀이 너무 김
기아차	270	102021300.0	막판에 올랐을 뿐	한진	2320	105592582.0
경동나비엔	9450	91129200.0	별로	기아차	270	89237600.0
NHN	181710	83758600.0		NHN	181710	83758600.0
삼성증권	16360	80307550.0	오르락 내리락 괜찮은 듯	삼성증권	16360	80307550.0	오르락 내리락 괜찮은 듯
포스코케미칼	3670	79953095.0	막판에 올랐을 뿐	포스코케미칼	3670	79953095.0
영원무역	111770	78742000.0	오르락 내리락 괜찮은 듯	메리츠증권	8560	77708095.0	잘 모르겠음
씨에스윈드	112610	78413356.0	막판에 올랐을 뿐	영원무역	111770	76110850.0	오르락 내리락 괜찮은 듯
롯데관광개발	32350	77803825.0	꺼죠	일진머티리얼즈	20150	76053000.0
메리츠증권	8560	77708095.0	잘 모르겠음	씨에스윈드	112610	75162231.0
일진머티리얼즈	20150	76053000.0	그냥 그럼…	한국금융지주	71050	75117550.0
한국금융지주	71050	75117550.0	그냥 그럼…	삼양식품	3230	74021500.0	오르락 내리락 괜찮은 듯
삼양식품	3230	74021500.0	오르락 내리락 괜찮은 듯	더블유게임즈	192080	73386650.0	오르락 내리락 괜찮은 듯
더블유게임즈	192080	73386650.0	오르락 내리락 괜찮은 듯	LG이노텍	11070	70645600.0
보령제약	3850	71726431.0		LG화학	51910	70634500.0
유니드	14830	71508350.0		유니드	14830	70505550.0
LG화학	51910	70634500.0		롯데관광개발	32350	69175970.0
한화에어로스페이스	12450	69544400.0		종근당	185750	65846499.0
셀트리온	68270	68192818.0		농심	4370	65674500.0
종근당	185750	65971456.0		셀트리온	68270	65610676.0
LG이노텍	11070	65268400.0		카카오	35720	65089800.0
카카오	35720	65089800.0		경동나비엔	9450	63943150.0
농심	4370	64949500.0		오리온	271560	63864800.0
다우기술	23590	64662100.0		더존비즈온	12510	61639300.0
오리온	271560	63864800.0		삼성바이오로직스	207940	60773500.0
CJ대한통운	120	63199500.0		다우기술	23590	60227400.0
NICE	34310	62493800.0		동원산업	6040	60065500.0
더존비즈온	12510	61639300.0		CJ대한통운	120	59399500.0
동원산업	6040	61291000.0		키움증권	39490	58270700.0
삼성바이오로직스	207940	60773500.0		HMM	11200	58122765.0
한솔케미칼	14680	60431400.0		CJ제일제당	97950	57884000.0
키움증권	39490	59196700.0		메리츠금융지주	138040	57778230.0
메리츠금융지주	138040	57778230.0		BGF리테일	282330	57070500.0
삼성에스디에스	18260	57598000.0		한솔케미칼	14680	55642100.0
BGF리테일	282330	57070500.0		삼성에스디에스	18260	55469500.0
CJ제일제당	97950	56956500.0		보령제약	3850	54801271.0
코스맥스	192820	55617200.0		현대백화점	69960	53068000.0
녹십자	6280	52990500.0		녹십자	6280	52346000.0
LG생활건강	51900	52320000.0		NICE	34310	52019050.0
에스원	12750	51905900.0		삼성SDI	6400	51651500.0
삼성SDI	6400	51814000.0		KB금융	105560	51466750.0
KB금융	105560	51466750.0		코웨이	21240	50950800.0
HMM	11200	50347221.0		LG생활건강	51900	50948000.0
오뚜기	7310	49594000.0		에스원	12750	50793000.0
코웨이	21240	49411800.0		오뚜기	7310	48797000.0
현대백화점	69960	48824200.0		코스맥스	192820	48301200.0
유안타증권	3470	48190370.0		한전KPS	51600	47915500.0
동원F&B	49770	47737000.0		유안타증권	3470	47705165.0
이마트	139480	37168000.0		동원F&B	49770	44583500.0
한전KPS	51600	35801200.0		두산중공업	34020	43676324.0
롯데지주	4990	31471200.0		이마트	139480	37168000.0
두산중공업	34020	28567340.0		롯데지주	4990	33124600.0
SPC삼립	5610	25968950.0		SPC삼립	5610	31025100.0